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Feeling · 2022年04月25日

经典题R23第三题,probabilit of dying

为什么第二年的存活率不是第一年的存活率乘以第二年的存活率,而是直接用1-probability of dying?

2 个答案
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王暄_品职助教 · 2022年04月25日

我记得FI里算债券违约,第二年POD=第一年不违约概率*第二年违约概率,为什么两个不同呢?

因为个人IPS做了简化,直接给了第二年的死亡率,直接相减即可。不需要像固收里那么复杂~

王暄_品职助教 · 2022年04月25日

因为题目中直接给了第二年的死亡率,那么直接用【1-死亡率】即得第二年的存活啊

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