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三级冲冲 · 2022年04月24日
这个是用coefficient相乘再×variance算的
另一道题目是用A权重*B权重*covariance+A权*C权*covarance+A权的平方*covariance算的
我现在是死记硬背,有没有更好的理解呢?感觉这两题很像啊,一个是一堆因子,一个是一堆portfolio,互相算算相关性得到某一部分的占比
笛子_品职助教 · 2022年04月25日
嗨,爱思考的PZer你好:
因子系数(coefficient)就可以理解为权重(weight)。比较好的理解方法就是李老师讲的九宫格(协方差表格)。
总结如下:
----------------------------------------------加油吧,让我们一起遇见更好的自己!