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Ruina · 2022年04月24日
哈喽老师~左边图中因为ρ降低equity premium增加,但在第二个图中是ρ增加,premium增加,请问这两个图是讨论一个事件吗?谢谢~
DD仔_品职助教 · 2022年04月25日
嗨,从没放弃的小努力你好:
不是一个东西,右边的图说的是经济差的时候,所有资产的相关系数上升,比如说房子,股票,债券,衍生品这些产品间的相关系数上升,那么CDS本来跟他们关系不大,结果经济差的时候关系变大,所以投资者会亏的多。
左边的图说的是CDS中的asset间的相关系数下降,equity 层级的spread会上升。
这俩部分明显不是一起的,同学不要搞混了啊
----------------------------------------------努力的时光都是限量版,加油!