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moon · 2022年04月24日
老师，请问forecasting volatility的模型中multi-factor model对比sample statistic有一个优点是reduce number of parameter to be estimated，可以举个例子解释下吗？
笛子_品职助教 · 2022年04月25日
嗨，爱思考的PZer你好：
样本统计，需要很大的样本，才能使样本估计值接近总体。而multi-factor model是回归方程，回归方程的系数是有限的。所以说，multi-factor model有减少参数值的优势。
这种纯粹数理上的统计模型，只能理论解释了。考试的时候只要知道结论就可以了。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
