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NNNatalieee · 2022年04月24日

老师我想请问下课后题NO.PZ2018110601000012

老师您好,我记得何璇老师讲课的时候说utility计算的时候用这个公式:utility=E(r)-0.5λ*variance,用这个公式计算的时候把百分号换算一下然后直接带进去计算就可以了,但是用这个方法算NO.PZ2018110601000012这道题答案不对呀,麻烦请老师帮我看一下,谢谢。

3 个答案

lynn_品职助教 · 2022年04月26日

嗨,爱思考的PZer你好:


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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

lynn_品职助教 · 2022年04月26日

嗨,从没放弃的小努力你好:


是一样的啊,σ=25%,σ^2=25^2%%,是不是这里同学少算了一个%?

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努力的时光都是限量版,加油!

NNNatalieee · 2022年04月26日

老师,题目是λ=2,E(r)=9%,variance=25%,两个公式算出来的答案就是不一致啊

lynn_品职助教 · 2022年04月24日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你只提供题号我看不到题目背景哦。我就这个公式带不带%给你解释一下吧。


美国的习惯计算是不带%,所以,教材上的公式是:U=E(R)-0.005*λ*σ^2。

我们假设E(R)=9% λ=5 σ=12%

不加%代入数字:9-0.005*5*12^2=5.4,得到结果后加%,是5.4%。


另一个公式是:U=E(R)-1/2*λ*σ^2。

代入:9%-1/2*5*12%^2=5.4%。


也就是说,如果均值方差带着%,那么减号后面是0.5*λ,如果均值方差不带%,那么减号后面是0.005*λ,得到的结果再加上%,记得方差是平方。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

NNNatalieee · 2022年04月26日

老师,如果λ=2,E(r)=9%,σ^2=25%,这样用以上您跟我讲解的两个公式计算出来的答案就是不一样的,这是为什么?用美国的习惯计算的是正确答案,而带入%计算出来的答案就不对的,麻烦您解答一下。

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