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米朵高宇 · 2022年04月24日
FRM二级信用风险经典题,无答案P51,1.4题,long bond 是annual coupon,而CDS和Libor都是semiannual,为什么何老师直接用一年的coupon直接-半年的CDS payment?
品职答疑小助手雍 · 2022年04月24日
同学你好,所有的数字都是年化的(默认),而他们是半年付和一年付其实都没有影响,所以何老师算的是年化收益率的加减。