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lsjlsjlsj · 2022年04月24日

定义 creditprovision

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management

NO.PZ2020033002000079

问题如下：

Credit provisions should be taken to cover:

I. Nonperforming loans

II. The expected loss of a loan portfolio

III. Excess credit profits earned during below-average-loss years

IV. VaR

选项：

A.

I only.

B.

I & II

C.

I, II & III

D.

All of the four.

解释：

C is correct.

考点：Credit provisions

解析：

Credit provisions should be made for actual and expected losses.

III 是指在损失低于平均损失的年份里，公司多赚到的钱。这部分钱原本是公司预期会损失掉的。所以也应该被 cover

IV 中 VaR是 unexpected loss，应该用 capital 来 cover

请问credit provision的定义是什么

为什么要排除Var，为什么说Var只覆盖Ul？

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1 个答案
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李坏_品职助教 · 2022年04月24日

嗨，努力学习的PZer你好：


credit provision就类似于中文会计报表里面的坏账准备金，是银行按照贷款规模提取一定比例的“保险”，用于应对预期内的无法追回的贷款的损失。


这里的VaR指的是credit var（CVaR），对应的是超出预期之外的情况下的损失，可以理解为尾部非预期损失，是比较极端的损失值。按照讲义P60的讲解：这里CVAR实际上是最大损失减去预期内损失的差额。

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NO.PZ2020033002000079 问题如下 Cret provisions shoultaken to cover:I. Nonperforming loansII. The expecteloss of a loportfolioIII. Excess cret profits earnering below-average-loss yearsIV. V A.I only. B.I II C.I, II III All of the four. C is correct.考点Cret provisions 解析 Cret provisions shoulma for actuanexpectelosses. III 是指在损失低于平均损失的年份里，公司多赚到的钱。这部分钱原本是公司预期会损失掉的。所以也应该被 coverIV 中 VaR是 unexpecteloss，应该用 capit来 cover 为什么要另外用provision cover？

2023-09-14 09:26 2 · 回答

NO.PZ2020033002000079 问题如下 Cret provisions shoultaken to cover:I. Nonperforming loansII. The expecteloss of a loportfolioIII. Excess cret profits earnering below-average-loss yearsIV. V A.I only. B.I II C.I, II III All of the four. C is correct.考点Cret provisions 解析 Cret provisions shoulma for actuanexpectelosses. III 是指在损失低于平均损失的年份里，公司多赚到的钱。这部分钱原本是公司预期会损失掉的。所以也应该被 coverIV 中 VaR是 unexpecteloss，应该用 capit来 cover 第三个公司多赚的利润为什么还需要cret provision去cover?

2022-10-29 19:45 1 · 回答

NO.PZ2020033002000079 问题如下 Cret provisions shoultaken to cover:I. Nonperforming loansII. The expecteloss of a loportfolioIII. Excess cret profits earnering below-average-loss yearsIV. V A.I only. B.I II C.I, II III All of the four. C is correct.考点Cret provisions 解析 Cret provisions shoulma for actuanexpectelosses. III 是指在损失低于平均损失的年份里，公司多赚到的钱。这部分钱原本是公司预期会损失掉的。所以也应该被 coverIV 中 VaR是 unexpecteloss，应该用 capit来 cover I. Nonperforming loans 是指什么

2022-10-21 14:21 1 · 回答