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seven-zhu · 2022年04月23日

section 2 IRB Approaches

  1. FRM II
  2. Basel Accord


没有听懂何老师讲的，为什么Ui越大，prob越小。可以这么理解吗，就跟我们算

N（XUiUi)=prob(U<1-Ui)。所以Ui越小，prob越大。Ui越大，prob越小？

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2022年04月24日

同学你好，首先这推导过程基本不考哈，你现在要算的是Ui小于一个数值的概率，Ui这个变量如果越大的话那容易它小于某个值的概率就会变小啊（更有可能大于）。

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