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寒塘鹤影 · 2022年04月23日

如何理解期权的差等于零息债的差？老师能帮我解释下这个公式背后的含义么

  1. CFA I
  2. Derivative



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1 个答案

Lucky_品职助教 · 2022年04月24日

嗨，努力学习的PZer你好：


课本中也没有论述这个公式的含义，只是put call forward parity变项得来的，主要是用于已知call求put，或者已知forward求call或者put~比如如果知道了行权价和远期合约价格，进行折现可以得知看涨和看跌期权的价差，用作定价参考

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

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