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saturn44 · 2022年04月23日

excess return 官网习题52

这道题 在计算excess return的时候,是spread0也没有乘以时间周期,是我哪里没有理解对吗?




1 个答案
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pzqa015 · 2022年04月24日

嗨,从没放弃的小努力你好:


这道题的解题过程是错误的,虽然答案是正确的

既然说了instantaneously rise 10%,那么第一项spread是要乘0的,正确的答案如下:

EXR of A:0-0.1%*7-0.1%=-0.8%

EXR of BBB:0-0.175%*6-0.75%=-1.8%

EXR of BB:0-0.275%*5-2.5%=-3.88%

所以,应该选A。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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