衍生品R10求 cost of implication怎么理解? 是不是确定好策略后,期权费求和即可,与So,St,X有关系吗?
Hertz_品职助教 · 2022年04月24日
嗨,爱思考的PZer你好:
同学你好~
1. “衍生品R10求 cost of implication怎么理解? 是不是确定好策略后,期权费求和即可”
回答:
这里cost of implication就是求cost的意思哈;
是的,就是确定好策略的构成和头寸后,对期权费求和即可。
2. “与So,St,X有关系吗?”
回答:应该说是有关系的,因为我们要据此判断出该策略中头寸是怎样的,比如本题我们要据此判断出put spread中是买一个OTM的put,单后卖出一个deeper OTM的put。然后才能计算cost。
所以,真正计算是用不到的,但是计算之前的判断是要用到的。
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