经典题 section 6 1.2 这里DV01=D*×Bond Value×0.0001
为什么在计算的时候不先除Bond Value,换算成D*，再×500million呢？
像现在这样直接计算，是隐含了条件，两个债券的Bond Value相同，可以直接约掉么？
DD仔_品职助教 · 2022年04月22日
嗨，努力学习的PZer你好：
DV01代表利率变动1bp价格的变化量，D*表示随便利率变动多少个单位，价格的变化量，
在对冲的公式里，我们使用的是DV01，统一了利率变动的单位，然后才又乘了delta y B和delta y H。
公式里的B是bond是价格变动，H是我们应该变化的对冲工具的金额。
这一部分在基础课部分有详细的讲解，这个hedge的名称就是DV01hedge，用的就是DV01，同学如果有问题建议再回去听一下这部分的基础课内容，时间2倍速只有26分钟。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！