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雨桅 · 2022年04月22日

请问这里向下浮动的利率应该是多少?

​金融市场与产品,S21的2.1习题,这里向下浮动的折现利率应该是5.4%还是5%呢?老师读题时讲的是5%折现,但计算时是按照5.4%折现的。

2 个答案

品职答疑小助手雍 · 2022年04月22日

或者这么想:5%已经是3个月前的利率了,5.4%是现在的利率,因为要计算的是现在的pv,所以要用现在的利率。

雨桅 · 2022年04月22日

哦哦明白了,谢谢老师

品职答疑小助手雍 · 2022年04月22日

同学你好,首先这里不涉及利率的上下浮动哈,主要知识点是swap的价值计算。

折现当然要用spot rate,也就事最后一段的折现用5.4%。

5%是上个交换日的libor,决定的是3个月后浮动端付出的利率。

雨桅 · 2022年04月22日

老师我还是不明白,为什么选5.4%而不是5%?5%不是上一次payment确定的本期利率吗?为什么不能在计算floating时折现呢?

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