shortfall risk的定义和怎么计算

个人IPS经典题P7需要计算shortfall risk，这个知识点都没啥印象了，在哪里学过吗

“Voorts agrees to a two-standard deviation approach to monitor the shortfall risk of the portfolio”,这句话就告诉我们，我们用两倍标准差来衡量shortfall risk，再结合“the portfolio should have only a small probability of declining more than 10% in nominal pre-tax terms in any one year.”，我们得到最后的意思就是：Voorts 不能接受比均值低两个标准差外的return，也就得到公式：μ-2σ≧-10%。这里的10%其实就可以理解成一个负return，即亏损，所以是负数。

这种shortfall risk，就是题目中给的一个情景，你按照他说的来就行了。

我记得这是真题里提到的一个名词，麻烦您提供题干，我给您做进一步解释。