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Archie · 2022年04月22日

老师我想请问一下c选项为什么不对

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models



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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2022年04月22日

同学你好，callable bond的价值等于不含权bond减去call option价值。

利率波动性上升时（不是利率上升），call option价值增加，那么不含权bond-call option整体价值下降，所以应该是下降。

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