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Archie · 2022年04月22日

麻烦老师解释一下b选项，没有看懂

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models



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1 个答案

李坏_品职助教 · 2022年04月22日

嗨，努力学习的PZer你好：


B项意思是：这种正凸性（题干说的positive convexity）使得期权多头优于同等久期下的债券多头。


这是错的，因为long bond才能获得正凸性的好处，option不会比long bond更好



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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

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