开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

周方圆 · 2022年04月22日

请问老师固定收益中receive fixed的swap为什么 duration是大于0的？

  1. CFA III
  2. Fixed Income

fixed coupon bond受利率变动导致的价格影响比floating coupon bond大（因为floating coupon会抵消一部分价格影响），所以D fixed更大，这样理解对吗？

添加评论
1 个答案

pzqa015 · 2022年04月23日

嗨，爱思考的PZer你好：


是的，这样理解没问题

我们一般认为float bond 的duration为0。

----------------------------------------------
就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 175

    浏览
相关问题