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tujinjin · 2022年04月21日

CDS

老师,这题C哪错了,多谢



1 个答案
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pzqa015 · 2022年04月23日

嗨,爱思考的PZer你好:


CDS的定价公式为1+(fixed coupon-spread)*ED

fixed coupon是固定的,IG是1%,HYB是5%,spread不固定

如果期初发行人的spread<fixed coupon,那么CDS溢价发行。

如果期初发行人的spread>fixed coupon,那么CDS折价发行。

C选项说CDS期初priced at par显然是不正确的。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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