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Dang.D · 2022年04月21日

请问为啥不是一开始的时候相等呢？

  1. CFA I
  2. Derivative

NO.PZ2018062007000049

问题如下：

American call options are worth more than European call option except :

选项：

A.

at initiation

B.

at expiration

C.

during the contract period

解释：

B is correct.

At expiration, the values of American and European call options are the same.

中文解析：

到期时刻，美式看涨和欧式看涨期权的价值相同，等于其内在价值。

根据原则

C>c

P>p

所以在开始的时候America就比euro高

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1 个答案

Lucky_品职助教 · 2022年04月23日

嗨，努力学习的PZer你好：


美式期权在到期日前都可以行权，欧式期权只能在到期日行权，明显美式期权的自由度更大，假如买期权亏了，我们肯定想赶紧结束这个合约。美式期权因为有更多权利，所以卖的会贵一些~

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

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NO.PZ2018062007000049 问题如下 Americcall options are worth more thEuropecall option except : A.initiation B.expiration C.ring the contraperio B is correct.expiration, the values of AmericanEuropecall options are the same.中文解析到期时刻，美式看涨和欧式看涨期权的价值相同，等于其内在价值。 是否欧式期权的time value等于零，所以欧式期权的option value=intrincsic value?

2022-05-27 23:10 1 · 回答

NO.PZ2018062007000049问题如下Americcall options are worth more thEuropecall option except :A.initiationB.expirationC.ring the contraperio B is correct.expiration, the values of AmericanEuropecall options are the same.中文解析到期时刻，美式看涨和欧式看涨期权的价值相同，等于其内在价值。 如题，期初和期间的话美式和欧式期权哪个worth more呢？

2022-05-04 23:20 1 · 回答

这道题目是不是出错了？    

2019-05-14 09:44 1 · 回答