开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程，支持音视频下载！
yuyukou · 2022年04月21日
老师，如何股票有持续付息利率，类似外汇一样。那期权的delta还等于N（d1）么，还是等于exp(rT)*N(d1)
写错了，是exp(-rT)*N(d1)
另外N（d1）的表达式也和无红利的不同吧
李坏_品职助教 · 2022年04月21日
嗨，从没放弃的小努力你好：
你说的这种已知付息率的就是股指期权，它的BSM公式是把原来的St换成St * exp(-q*T)。 所以它的Delta=exp（-q * T）* N(d1)。 q就是股利支付率。
股指期权的d1分子上多了一个-q * T，所以N（d1）和原来的也不一样了。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
