这题是经典题里的，A错了是因为 asset A 的sharp ratio 应该更高，但assetB的 Treynor ratio 也更高。如果这题A选项改成 Asset A has higher sharp ratio. 那我应该怎么选？
李坏_品职助教 · 2022年04月21日
嗨，从没放弃的小努力你好：
FRM不会出这样争议性的题目的，如果万一出了，也会告诉你投资组合是否被分散化了（比如他说投资组合没有被分散化，那就只能用sharpe了）：
treynor ratio应用的前提是投资组合必须已经被充分分散化了，也就是只包含系统性风险了。 sharpe ratio可以适用于投资组合没有充分分散化的情况。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
zyh9479 · 2022年04月22日
有道理，是否被分散化也是重要条件！谢谢