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旅人祈愿 · 2022年04月21日

用futures调权重

derivatives经典题P43 1.1

这个题bond上涨了4m,但是他却去调equity,不是应该调bond吗?当然这题的原因是条件只给了equity


那P44 1.3,答案是stock和bond,domestic和foreign都调,那我按照1.1的逻辑,只调stock和domestic,只要最后比例符合要求,不就可以了?

1 个答案
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Hertz_品职助教 · 2022年04月21日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好

不是的哈。

1.     1.1题是从一个大题中拆分出来的,之所以做了拆分是因为咱们的经典题是按照知识点来归纳题目的,方便同学们集中攻破每一个知识点。

本题因为它问的是需要的股指期货合约的份数,所以对应的只涉及调equity部分

2.     而同学说的另外一道题,他需要做的应该是进行资产配置的整体调节,这其中可能涉及股票和债券的头寸,因此不仅要计算需要多少股指期货合约,还需要计算需要多少债券期货合约,也就是既需要调节股票头寻又需要调节债券头寸。

3.     1.1题相当于仅仅是做了进行资产配置变化的一步而已。虽然这种情况不常见,但是如果考试真的出现这种情况,相当于降低了计算量,因为只是求了一步嘛,所以就正常的来计算就可以啦。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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