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海伦岛主 · 2022年04月21日

如何理解divergent curve shape的butterfly strategy

如何理解"strategy不受parallel shift影响"这句话?


这个结论是指适用于portfolio duration=0的时候还是都适用?


2 个答案

pzqa015 · 2022年04月23日

嗨,从没放弃的小努力你好:


strategy 不受parallel shift的影响,针对所有duration=0的portfolio。butterfly strategy构建的portfolio的duration一定是约等于0的。

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

pzqa015 · 2022年04月21日

嗨,爱思考的PZer你好:


就像这页讲义举的例子一样,butterfly strategy构建的Portfolio的duration≈0,所以,它不受收益率曲线非平行移动的影响。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

海伦岛主 · 2022年04月22日

助教你好,你可能没明白我想问的问题。 我想问的是,strategy不受parallel shift影响是仅仅针对这个duration=0的portfolio的例子,还是普遍适用于所有portfolio?依据butterfly strategy构建的Portfolio的duration一定约等于0吗?

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