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jacqie · 2022年04月21日

指数对冲中的Beta含义


Beta P和Beta F都代表什么回归的含义?

1 个答案

李坏_品职助教 · 2022年04月21日

嗨,爱思考的PZer你好:


beta P说的是股票组合的beta值,beta F是用来对冲股票组合的stock index future(股指期货)的beta值。


股票组合的beta值就是你手里现在持有的所有股票的beta的加权平均数,反应了在大盘波动1%的情况下,你的股票组合价值变化的比例。 而beta F是期货的beta值,因为股指期货的设定是严格和大盘相关的,所以beta F = 1.

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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