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410140980 · 2022年04月20日

计算active management的standard deviation of α


老师请教一下在计算standard deviation of α 的时候为什么不考虑weight?

2 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2022年04月21日

同学你好,李老师讲这里开始的时候嘀咕了一句“假设(两者)权重一样”

410140980 · 2022年04月21日

老师我听到了这句假设权重一样,就是权重一样也有个数啊,直接省略掉,公式还能成立吗?用w1=w2=50%算,最终结果会比这个公式数值少50%吧

品职答疑小助手雍 · 2022年04月21日

这权重一样的话方向相反,所以一个是1一个是 -1

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