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ZHANGSHIYI · 2022年04月20日
这题给的是monthly standard deviation of returns,为什么答案以及计算中没有考虑将monthly折算成annually？ （3.74%*根号12）^2
笛子_品职助教 · 2022年04月20日
嗨，从没放弃的小努力你好：
这题目没有明说，variance 和covariance是月度还是年度数据。但是从它的解答来看， 它默认所有是的数据都是月数据。varaiance与covariance是月度的数据，cofficent也是根据月度数据回归出来的。
考试的时候会有明确说明，一般计算风险贡献的时候，数据频率的问题会比较一致，很少设陷阱。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
