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Calliope必胜 · 2022年04月20日
384页第二个圆点，PD大于confidence level时的情况，95%WCL是200万，EL应该根据新的PD的值而变了（比如视频里假设PD变为6%），则EL 应为200万*6%+0*94%=12万，credit VaR因此应该是200万-12万=188万，讲义上写的EL和credit VaR不对吧？
DD仔_品职助教 · 2022年04月20日
嗨，努力学习的PZer你好：
讲义答案没有问题滴，你的理解也是对的。
老师上课是举了另外的一个例子 在老师举的这个例子的情况下 EL应该用6%的违约概率来计算 不是3% EL=6%*2000000=120k 就和你理解的是一样的CVAR=2m-120k
答案写的情况是违约概率依旧是3%，只不过confidence level大于违约概率3%，比如说是98%或99%，在这种情况是WCL=2m，EL=60k
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
