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🦦泡泡。 · 2022年04月20日

VaR和平方根法则

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

用平方根法则转换VaR除了均值为0还有其他条件吗 需要iid吗

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1 个答案

李坏_品职助教 · 2022年04月20日

嗨，爱思考的PZer你好：


对 要满足收益率是IID，独立同分布，这样才能用平方根法则。

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

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