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Amila · 2022年04月20日

ALM:surplus optimization

surplus optimization为什么可以用于under funded?不是要求surplus optimization 吗?也就是对A-L的部分进行最优资产配置,如果A小于L怎么做资产配置?

1 个答案

lynn_品职助教 · 2022年04月20日

嗨,爱思考的PZer你好:


不管surplus是正是负, surplus optimization 的目标都是最大化surplus utility。如果是负值,目标就是使得Asset不能cover liability的部分对投资者的影响越小越好。

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

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