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seven-zhu · 2022年04月19日

无答案版MR P30 3.3

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

用到了delta-gamma的计算公式，想问下这个公式里面的VAR(ds)都是负数形式吗

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品职答疑小助手雍 · 2022年04月20日

同学你好，对的，因为题目说了往坏的方向变化了2美元/barrel。

题外话：注意本题gamma是负数

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