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罗小惠🌟 · 2022年04月19日

公式训练营中CME 一到关于multi-factor波动预测的计算题

想请助教老师帮忙解析一下这道题的思考过程,不是很理解var(error) 和Cov的求解过程,以及什么时候要求error的variance什么时候不需要





1 个答案
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源_品职助教 · 2022年04月20日

嗨,爱思考的PZer你好:


关于残差项的方差需要记忆一下。原则就是:

方差要带残差项的方差,而协方差不用带。

至于为什么是这样涉及公式的推导,

何老师再基础班也都完整地写了推导过程。可以参考下图的视频,看一遍就明白了。

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