老师我一直不理解计算组合的VaR为什么 %VaR就是有w1*VaR1有权重，而$VaR就是不用乘以w1。老师的解释是$ VaR的计算已经包含了weight。
w1表示资产1在组合中的权重，VaR1表示资产1在一定概率情况下的最大损失%，两个百分比相乘还是百分比，所以算出来总的组合的VaRp就是%形式的
但是我觉得如果VaR1表示的是$形式的VaR，那么VaRp就应该等于w1*VaR1啊，表示资产1的损失在整个组合的影响
品职答疑小助手雍 · 2022年04月20日
同学你好，我看完不太明白你的困惑，资产1的损失在整个组合的影响没有考虑相关性的问题，w1*VaR1这操作：比如组合的var是100万，var1是50万，资产1占50%，拿50%*50万是什么意义我没懂。
虽然不明白困惑但是我觉得你可以自己用excel做个实验，这样对%var和$var的体会会比较深。
比如：组合价值300元，资产1是100元（权重1/3），波动率是10%，资产2是200（权重2/3），波动率30%；资产1和2的相关性为0.5。
你拿这些条件分别算一下95%的5%var和$var，应该能感受到自己迷惑在哪里。
410140980 · 2022年04月20日
非常感谢老师耐心回答，因为不能贴图，我重新开一个问题麻烦老师看看哦。谢谢