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410140980 · 2022年04月19日
老师从这个总结看，我感觉IVaR是包含CVaR的，只不过IVaR是随便增加多少金额，而CVaR就增加Pi
李坏_品职助教 · 2022年04月19日
嗨，爱思考的PZer你好：
IVAR本质是衡量由于新增加一个asset，对整体组合的var带来的变化。IVAR不考虑资产var之间的分散化效果：
CVAR衡量的是如果某个asset被从组合里删除，组合的var会有什么变化。考虑了不同资产var组合起来的分散化效果。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
