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410140980 · 2022年04月19日
老师请问portfolio VaR公式当中的a是指什么？分位点吗？怎么理解这个参数
DD仔_品职助教 · 2022年04月19日
嗨，努力学习的PZer你好：
对，是分位点，并且是正态分布下的分位点，说白了就是z值，只不过换了个名字，在组合var里把z写成了alpha。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
