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猫猫酱 · 2022年04月19日
全用REIT returns代替,那计算出来的volatility不就是REIT的volatility了吗?
源_品职助教 · 2022年04月21日
嗨,从没放弃的小努力你好:
单词应该是unobserved对吧?我理解你想表达的是真实的RE的波动。
咱们原版书没有“REIT的volatiltiy和unovserved RE volatility之间谁大谁小”的相关结论。
这道题其实是想考察平滑后数据的波动会减小,而且是对于同一种标的。
如果换成两种标的,原版书并没有给出相关结论。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版,加油!
源_品职助教 · 2022年04月19日
同学你说的有道理,不过题目本身也说了就是用REIT的指数作为代表,所以也没关系呀。
而且三个选项和REIT作为代表本身也没关系。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!