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熊熊熊熊啊熊 · 2022年04月19日

correlation 和 operational risk capital requriement之间的关系

在操作风险基础班讲义P39,最下面一句话——the company's overall operational risk capital requirements will incorporate the results of each cell in the business line matrix, taking into account that losses that will not be fully correlated. 请问该如何理解?

是不是因为操作风险matrix中每个格子代表的loss之间的相关性没有考虑进去,假设loss之间是独立的,所以导致算出来的risk越大,capital requirement也就越大?这样理解对吗?

1 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2022年04月19日

同学你好,监管机构希望直接cell间相加,这样假设了correlation为1,requirement最大。

但是银行肯定希望有分散化效果,让自己不准备那么多资本。

所以最后平衡下来的结果,这些cell间可能会考虑一定的相关性,但是不会完全把分散化的效果体现出来。(这句话大致的意思)

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