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Bonnie Lin · 2022年04月19日

讲义206

我忘了为什么利率波动对二叉树影响不对称?

2 个答案
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pzqa015 · 2022年04月20日

嗨,爱思考的PZer你好:


随便举个例子,σ=10%,那么向上变动,乘以1.2214,向下变动,除以1.2214,比如中间节点利率为1%,那么上面节点利率变为1.2214%,下面节点利率变为0.8187%,所以,向上变动是1.2214%-1%=0.2214%,向下变动是1%-0.8187%=0.1813%,所以,对二叉树的影响不对称。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

Bonnie Lin · 2022年04月20日

哦 明白了,谢谢老师

pzqa015 · 2022年04月20日

嗨,努力学习的PZer你好:


上下两个节点的利率相差e^(2σ),所以利率波动率对二叉树上下节点值影响不对称

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

Bonnie Lin · 2022年04月20日

还是不懂呀,为啥上面波动大 下面波动小?

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