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大铭 · 2022年04月19日

关于银行equity改变

押题班机构IPS最后一题,题目中说if the yields on asset portfolio increase 25bps,既然是asset的yield改变,为何解答中是先把equity的duration算出来,直接用equity duration乘以25bp的改变?equity yields的改变一定与asset yields的改变一样吗?


1 个答案

lynn_品职助教 · 2022年04月20日

嗨,努力学习的PZer你好:


是的, 这里暗含利率同步变化这一假设。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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