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李雨泽 · 2022年04月19日

frm 1 financial market and product中 section19的经典题2.5选项是不是有问题?


计算出来的 asd=-109802.73;bte=-69798.77,是应该直接选这两个数么?

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2022年04月19日

同学你好,我没有在经典题section19,或者42页找到这个2.5,而且这个截图里数字也有点奇怪,ABC选项是一样的。不过利率上升,债券价格是下降的(即使考虑了凸性),题目问的是下降的金额,所以答案应该是个正值。

而且这题给的条件可以不用久期和凸性算出价值的下降,而久期和凸性得到的结果反而是个近似值。

你看再下新的讲义里还有这题么?

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