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Justination · 2022年04月19日

FRM Quantitative method中第一讲前两年违约的计算

实际第一年不违约第二年违约的概率为什么不是直接前两年违约的概率减去第一年违约的概率?

如果减完之后再去除以第一年不违约的概率得到的结果还是第一年违约的概率

即 0.2592-0.1393=0.1199 0.1199/(1-0.1393)=0.1393

2 个答案

DD仔_品职助教 · 2022年04月20日

嗨,努力学习的PZer你好:



我们求的是条件概率,第一年不违约的情况下,第二年给违约的概率

而0.2592包含的两种情况里的第二种情况他不是条件概率,只是第一年不违约同时第二年违约的概率,这不是一个条件概率,所以不可以直接用0.2592-0.1393来计算。

请同学下次提问的时候,如果是视频里的举例,麻烦标清具体是哪一个视频,非常感谢~


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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

DD仔_品职助教 · 2022年04月19日

嗨,从没放弃的小努力你好:


前两年的违约概率就是等于第一年的违约概率加第二年的违约概率呀,第二年的违约概率是建立在第一年不违约的基础上的。

同学能麻烦提供一下这道题的题号,或者出处,根据同学提供的信息我没有在讲义上找到这个题,无法判断同学的问题,谢谢。

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

Justination · 2022年04月20日

在视频何老师举例的里面,求第一年不违约的情况下第二年违约的概率,因为前两年违约的概率里包含两种事件即第一年违约第二年不违约,即p(a) 以及第一年不违约第二年违约p(b/bar a) 两个时间的概率为0.2592,其实后面这个事件就是题目要求的概率不是么?直接就是0.2592-0.1393就可以了,但是何老师视频里还需要再除于1-p(a) 这一步是不是没有必要了?

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