嗨,从没放弃的小努力你好:
dollar duration = modified duration * bond value。
modified duration = macaulay duration / (1+y),这里y就是bond yield,8%。
具体计算如下:关键在于求macaulay duration,这个是用weight * year,然后再求和。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!