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小乔 · 2022年04月18日

monte carlo选择组合？

  1. CFA III
  2. 个人IPS

个人ips的经典题reading21 ，第6题


这里对比组合A和B

对于同样95%，90%，75%，50% 都是组合B的收益高

只是组合B 在极端有0值。


为什么要选A呢？ B 应该能提供更好的retirement life 吗？




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1 个答案
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王暄_品职助教 · 2022年04月19日

看下图中，题目里的要求：Beckers的primary goal就是不管活多久，账户里都要有保证他生活的费用，所以尽管95%，90%，75%，50% 都是组合B的收益高，但后期很有可能出现没钱的情况，就无法满足Beckers的Primary goal，所以最终选A。

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