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gvhjnnb · 2022年04月18日

AA 真题 2010年Q5A

老师,这道题选3,4是因为expected return 9.6% 介于3,4之间吗?引入rf不是直接选sharpe ratio最大的吗,为什么要选两个adjacent corner portfolios







1 个答案
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lynn_品职助教 · 2022年04月19日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你的思路是对的,利用adjacent corner portfolio3和rf可以组成组合,但是Q5-A的问法是选择两个Corner portfolio来组成最优策略,这时就是选择接近的两个哦。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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