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旅人祈愿 · 2022年04月17日
derivatives & currency management 经典题P18 2.4
答案里那个-25是哪来的啊？
我是先用20X-5.1%=-1.02m(equity gain) (124450-119347)x100=0.51m(future gain) (-1.02+0.51)/20=-2.5%(Rp) beta=2.5/3.5=0.7286 请问哪错了
Hertz_品职助教 · 2022年04月18日
嗨，从没放弃的小努力你好：
同学你好~
这道题目是题目少给了一个条件，也就是没有告诉我们期货合约分份数是25份这个条件，何老师在视频讲解中也有提到哈，补充上就可以了。
同学的计算中计算futures的gain中也是因为没有乘以合约份数24份，所以最终结果不对。
补充上这个条件以后，可以计算得到组合的return是-4.46%，然后再除以-3.5%，得到effective β是1.27
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
