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yuyukou · 2022年04月17日

volatility surface

老师,一般波动率插值,先插时间再插执行价,还是先插执行价再时间?还是两种都行?

1 个答案

DD仔_品职助教 · 2022年04月18日

嗨,爱思考的PZer你好:


都可以,但是一般我们先根据时间计算,然后再根据执行价格计算,建议同学掌握这个顺序的做法。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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