为什么这里的delta小于0
Hertz_品职助教 · 2022年04月18日
嗨，努力学习的PZer你好：
同学你好~
根据同学的截图，我猜测这里或许是long OTM 的call和long ITM的put，然后判断组合在一起的delta（因为根据截图内容，我这边实在无法判断是那个班型的哪个知识点下的视频哈）
Call的delta范围是（0,1），OTM的call范围是在（0,0.5）
Put的delta范围是（-1,0），ITM的out的范围是（-1，-0.5）
因此二者相加可以看到范围在（-1,0），所以小于0
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！