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yuyukou · 2022年04月17日
老师，这道题说的是option price的分布，不是stock的分布，该怎么考虑？
品职答疑小助手雍 · 2022年04月17日
同学你好，那就按波动率微笑的隐波再推一下价格分布就好了，行权价低的时候隐波大，所以期权价格也会高一些，所以左边的尾巴价格高（厚），右边薄。
