linear programming当中老师说standard deviation of 埃尔法更小的情况下追求埃尔法,这个推导不是很理解,结合讲义那句话close to the benchmark,试图接近benchmark那么不是埃尔法更小了吗?请教老师怎么理解这里。
另外在quadratic programming当中筛选条件是既包含线性标准又包含非线性因素,这个线性和非线性是选股标准中input和output直接的关系吗?
李坏_品职助教 · 2022年04月17日
嗨,从没放弃的小努力你好:
linear programming的主要目的是在多维度条件下实现reasonable合理地接近benchmark(合理地,尽量让α收益为正)。李老师的意思是如果std(α)小,那最好,说明active risk低,但这不是最终目的。这个算法不是为了最接近benchmark,是为了在接近benchmark的同时实现正的α。
包含线性和非线性因素主要是说的inputs之间的关系。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!