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410140980 · 2022年04月17日

linear programming

linear programming当中老师说standard deviation of 埃尔法更小的情况下追求埃尔法,这个推导不是很理解,结合讲义那句话close to the benchmark,试图接近benchmark那么不是埃尔法更小了吗?请教老师怎么理解这里。

另外在quadratic programming当中筛选条件是既包含线性标准又包含非线性因素,这个线性和非线性是选股标准中input和output直接的关系吗?



1 个答案
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李坏_品职助教 · 2022年04月17日

嗨,从没放弃的小努力你好:


linear programming的主要目的是在多维度条件下实现reasonable合理地接近benchmark(合理地,尽量让α收益为正)。李老师的意思是如果std(α)小,那最好,说明active risk低,但这不是最终目的。这个算法不是为了最接近benchmark,是为了在接近benchmark的同时实现正的α。


包含线性和非线性因素主要是说的inputs之间的关系。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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