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枫少 · 2022年04月17日

不同计算公式得到数一样吗

Coskew和cokurto有不同的公式,得出的结果一样吗?



4 个答案

李坏_品职助教 · 2022年04月20日

嗨,爱思考的PZer你好:


我前面已经说过了,第二行那俩公式不是一个东西,一个是X对Y的偏度,另一个是Y对X的偏度。最后一行那俩公式同理。所以结果肯定不一样啊。。。。


这写都不会考的,FRM仅限于Skew和kurtosis的定性判断,不会考计算

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

李坏_品职助教 · 2022年04月18日

嗨,爱思考的PZer你好:


结果都是不一样的

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

枫少 · 2022年04月19日

那不一样但是不影响我们判断是吧?也就是说这个指标定量的意义不大主要是定性?

李坏_品职助教 · 2022年04月17日

嗨,爱思考的PZer你好:


你说的是coskew,是两个变量的协同偏度。这个指标是衡量当X取值很大的时候,Y出现极端变化的可能性。或者是当Y很大的时候,X出现极端变化的可能性。所以两种公式衡量的变量不一样,取值不一样。


如果二者之间相关性为0,那么coskew = 0

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

枫少 · 2022年04月17日

额,好吧,简单一点,我其实只是想问1.第二行那俩公式算出来数值一样不?2.最后一行那两种算法算出来一样不?

李坏_品职助教 · 2022年04月17日

嗨,从没放弃的小努力你好:


这里算的是不一样的东西。比如skew是偏度,coskew是两个变量之间的协同偏度。

variance是单变量的方差,covariance是两个变量之间的协方差。结果是不一样的。


重点掌握variance和covariance即可。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

枫少 · 2022年04月17日

我觉得你可能木有明白我的意思,我意思是例如skew,他的计算公式可以是西格玛1的平方和西格玛2的一次方,也可以用西格玛2的平方和西格玛1的一次方当作分子下面的,采用这两种不同的选择会不会对最后的值有影响?

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