Coskew和cokurto有不同的公式,得出的结果一样吗?
李坏_品职助教 · 2022年04月17日
嗨,爱思考的PZer你好:
你说的是coskew,是两个变量的协同偏度。这个指标是衡量当X取值很大的时候,Y出现极端变化的可能性。或者是当Y很大的时候,X出现极端变化的可能性。所以两种公式衡量的变量不一样,取值不一样。
如果二者之间相关性为0,那么coskew = 0
----------------------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!
枫少 · 2022年04月17日
额,好吧,简单一点,我其实只是想问1.第二行那俩公式算出来数值一样不?2.最后一行那两种算法算出来一样不?
李坏_品职助教 · 2022年04月17日
嗨,从没放弃的小努力你好:
这里算的是不一样的东西。比如skew是偏度,coskew是两个变量之间的协同偏度。
variance是单变量的方差,covariance是两个变量之间的协方差。结果是不一样的。
重点掌握variance和covariance即可。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!
枫少 · 2022年04月17日
我觉得你可能木有明白我的意思,我意思是例如skew,他的计算公式可以是西格玛1的平方和西格玛2的一次方,也可以用西格玛2的平方和西格玛1的一次方当作分子下面的,采用这两种不同的选择会不会对最后的值有影响?