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Pina · 2022年04月17日

key rate duration中的weight意味着什么?


 


 老师好 这两个答案 是同一个意思吗? W是单个债券占组合的权重 还是 第某笔现金流占portfolio value的百分比?谢谢。

1 个答案
已采纳答案

lynn_品职助教 · 2022年04月18日

嗨,从没放弃的小努力你好:


嗨,爱思考的PZer你好:


 这两个答案分别回答了不同的内容,都没有问题。你的问题中提到的weight(KRD)是现金流的现值之和占所有现金流总额的比重,也是图一w(小写)。标黄的部分是在描述另外一个公式,即计算Portfolio KRD=W*KRD,这个公式里面KRD还是用图一中提到的w(小写)计算的。

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